博尔量化交易系统（散户如何建立量化交易系统，在什么交易平台上建立）

本文目录

• 散户如何建立量化交易系统，在什么交易平台上建立
• 如何构建自己的股票量化交易系统
• A股有些量化交易已经变了味，量化交易的陷阱，你知道吗
• 量化交易和系统化交易是什么关系呢
• 量化交易靠谱吗

散户如何建立量化交易系统，在什么交易平台上建立

这个问题问得有点太急功近利了。散户建立量化交易系统，首先得有一个交易系统，然后再把交易系统进行量化，这里面走完一步都非常费时间和精力，不要说走完两步了。

交易系统的建立，需要你有足够长的投资阅历，然后总结成自己的系统，不断完善，等到你的交易系统建立好之后，下一步，开始量化。

很多东西，是没办法量化的，你能量化的只能是可以量化的指标，如果你自己没有编程的能力，那么，可以选择专业的人士帮你量化，导入到系统软件中就可以了。

什么平台上搭建，这个不是很难，现在常规的券商交易软件都可以达到。

如何构建自己的股票量化交易系统

一个非常简单的交易系统：一般来说设计一个量化交易策略我们需要解决5个问题.

1、买什么（选股）

2、什么时候买（择时）

3、买多少（仓位）

4、什么时候卖

5、卖多少

综合起来，就是选股择时、仓位止损止盈。

引用百度一个热门的回答：

国内量化方兴，忽然冉冉升起了数个量化平台，看出来都是走美国华尔街quantopian的模式，先从工具下手，到社区到众筹策略hedge fund。说到工具不得不提 Ricequant ，他是和其他几家量化平台对比而言，我观察走到最前面的，也是相对完善的两个平台，尤其是他的工具，体验还是非常好的。当然每家公司都有优劣势，一边很想拿探讨下他们的优劣，一方面又很希望两者都能良好发展，给大家提供更好的东西。我是业内人士，所以比较关注。

工欲善其事，必先利其器。选择一个好的量化交易平台，平台上面都有非常棒的基础教程，引导用户一步一步的构建自己的策略，并优化改进。同时，学习一些同行的策略，或者借用别人好的模块。

A股有些量化交易已经变了味，量化交易的陷阱，你知道吗

量化交易，不过是欧美市场多少年来的陈芝麻烂谷子，没什么新鲜。它只是程序编制者依据技术指标，交易者心理行为和统计数据等等编制的一套指令交易程序。目标就是割跟风短线交易者和技术短线交易者，当然有一些还有趋势交易设计。当市场或者个股，触发各个阶段买卖点时，程序会自动启动买盘，或者卖盘。

普通投资者交易，是根据基本面、市场交易环境（获利可能性与下跌可能性）、技术指标、成交量、风险程度（指数高低、系统风险）、政策、经济及个股活跃度交易。事先设计好个人的风险承受、补仓和止损、盈利止赢，然后根据自己经验下单。

由于，人具有人性，比如对下跌的恐惧（自己的血汗钱，怎么不怕，国内国外都一样），对连续下跌认为会反弹，会补仓。对上涨兴奋，会买入，会加仓，再加上技术指标显示，就会人性买卖。而程序设计则是依据人性弱点、大数据、概率设计的，是针对性的，也是他们盈利依据。它们基本上是反人性化操作，下跌你补仓就还会跌，上涨你不买还会涨，当大家买入时它就开始跌。

但是，任何程序都有适合阶段和环境，并不能一直使用，震荡阶段的就不能用于趋势阶段。我们散户对自己的血汗钱是非常在乎的，机构眼中的钱就是数字，这就是散户上涨时拿不住，下跌时恐慌而输给机构的原因，而程序更是完全没有感情的、机械的执行程序，这就彻底的屏蔽了人性的弱点，同时也减轻了操盘手的劳动强度和加快了下单速度。

但是，有很多指标并不是量化交易能解决的。比如，不管上涨，还是下跌，当指数进入成交密集区，它也只能按照一般人的操作规律设计。同时当政策变化，量化机构也只能关上程序，或者更换程序，当出现地缘政治事件时，它也不能应变。总之，量化交易并不能改变趋势，也不能改变基本面，而且当大家都用时就会冲突、失效，对中长线投资者没有影响，对经验够、心态好、严格遵守自己的操作纪律的投资者影响也不大。

这是个人根据过去做原油期货时的一些感受，仅供参考。

量化交易和系统化交易是什么关系呢

在我看来，系统化交易，一般指拥有了交易系统的交易者。

一套交易系统，包括了由入场规则和出场规则组成的交易逻辑，以及保护交易逻辑的资金管理。

根据交易系统三大环节中入场的不同，又可以分为：

非量化式入场的系统化交易者，和量化式系统化交易者。

所谓的非量化式中包含很多，比如基本面派，技术形态派，XX派，甚至夜观天象派等。不要轻易的一分为二的认为这些方法行或者不行。

所谓的正确的交易逻辑，无非就是入场试错，截断亏损，让利润奔跑而已。那么，既然入场只是是错的开始，那么我基本面判断入场行不行？我入场后设置个止损，让利润奔跑奔跑行不行？那么我技术形态识别行不行？比如，我只做W形，我入场试错，截断亏损，让利润奔跑行不行？那么我夜观天象行不行？我依然设置止损，让利润奔跑，有严格的资金管理。咋地？

不是有很多量化交易者说了么？即使是随机入场，配上正确的出场逻辑和资金管理也能够获利么？既然随机入场都行，那么我分析基本面并以此入场又有何不可？

难道基本面就一定要死扛吗？

所以，对入场理解的不同，对不确定行的理解不同，非量化式入场的人其实也有很多，但是，他们也会处理风险和收益，也有明确清晰的出场规则和资金管理，所以在我眼里，他们也属于拥有自己的交易系统。

另一种就是量化式的系统化交易者，他们非但有清晰明确的出场和资金管理，他们的入场都是量化的。这是他们跟非量化的式的典型区别。

所以，回到题主的问题，量化交易，只是系统化交易的一部分而已。

量化交易靠谱吗

在期货交易中，量化的方式，是期货交易者们的最佳方式。国外，量化交易至少占据了70%以上的交易量。

量化交易在我眼里分为两种，一种是全自动，一种是半自动。

全自动就是程序化交易，完全依靠计算机来实现买卖过程。能够完整的驾驭一套期货程序化交易系统的人，一定是拥有充足的交易认知的人。

另一种，由于他们的入场形式偏向于形态或者成交量和持仓量，这几种模式是难以用计算机语言形容出来的，所以，他们一般采用主观交易的方式去入场。但是，他们的出场方式，我认为，量化到细节也是最好的选择。

为什么？因为行情未来的走势是不确定的。可能涨，可能跌，可能暴涨，可能暴跌。无数的可行性存在，凭感觉处理肯定是无法跟冰冷的规则处理相提并论的。

试错的依据可以不同，可以主观可以量化，但是入场之后，风险和收益的处理方法最好是量化的。比如，单次最多亏损多少？回撤到多少要止盈？一次开仓多少手？这些东西，主观上是占不了太大的优势的。最好的方式就是量化。

量化之后，除了入场的特色外，亏损可控，出场井然有序，提高效率，逻辑稳定。

我们笼统的举一个例子，截断亏损，让利润奔跑这个逻辑。

这个逻辑是由出场决定的。

想要实现这个逻辑，主观交易者需要每一次都自己去设置止损和止盈，但是，期货行情走势是不确定的，可能这样走，也可能那种走。所以，他的经常性的去设计自己的止损和止盈。但是量化呢？亏损1%止损，盈利X%后保留80%的利润这一个规则可能就搞定了。

前者需要大量的决策，而且充斥着情绪等不确定因素，而后者，机械化处理即可。短期来看，可能前者会因为运气因素而更优异一些，但是，我们把周期放长来看，后者一定更稳定，更高效。而且结果不会比前者差。

还是因为：行情走势是不确定的，什么情况都有可能发生。

所以，量化交易不但有作用，而且作用超级大，尤其是出场。

各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。